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Correlaciones de mercados en el trading, por Álvaro Basagoiti

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Uno de los temas para importantes para la contextualización de los diferentes mercados a la hora de operar serán las diferentes correlaciones que existen entre distintos subyacentes. Ya sea correlación positiva o negativa.

Tipos de correlación

Cuando la correlación se acerque al valor 1 hablaremos de una correlación positiva muy alta. Cuando lo haga al -1, será negativa. Si se acerca a 0 hablaremos de mercados que no tienen correlación alguna.

Insisto que estos conceptos servirán para la contextualización de los mercados, encontrar ventanas de alta probabilidad será parte del sistema de trading. Primero el contexto, luego el setup.

Las operaciones más útiles a la hora de operar

Voy a exponer algunas de las correlaciones que personalmente me son más útiles a la hora de operar.

  • Correlación negativa entre oro y dólar: Suele funcionar bastante bien. Lo que nos deja el contexto de que el eurusd y el oro suelen hacer movimientos parecidos a largo plazo. Esto obviamente no es 100% seguro, y habrá días que un mercado vaya en una dirección y el otro en la contraria. Por eso siempre hablamos de que es contexto.

 

  • Correlación positiva ente petróleo y dólar canadiense: Esta correlación existe ya que Canadá es uno de los países con más reservas de petróleo del mundo. No tendría mucho sentido por tanto, una operativa tipo swing que indique corto en un mercado y largo en otro.

 

  • Correlación positiva entre oro y dólar australiano: la razón es la misma que la del caso anterior. Australia tiene reservas de oro.

 

  • Correlación positiva entre bolsas de la misma zona geográfica: vemos como las bolsas europeas suelen hacer movimientos parecidos, siempre con ciertas particularidades. El FTSE 100 suele ser más independiente. En el DAX tiene más importancia el sector industrial, mientras que, por ejemplo, en el IBEX, será el bancario. Pero la correlación siempre será positiva. También ocurre esto entre los índices americanos (DOW JONES, SP500, NASDAQ, RUSSELL 2000).
  • Correlación entre bolsas americanas y europeas: es bastante alta también. Aunque suele ser la americana la que influye en la europea y no al revés. En este punto, es importante recalcar que tenemos un espacio de tiempo entre el cierre del contado europeo y el americano. Por lo tanto lo que hagan las bolsas americanas en ese tiempo marcara el camino de las aperturas europeas en la siguiente sesión.

Lógicamente existen bastantes más correlaciones, pero he querido resumir las que me sirven a mí para mi trading diario.

Álvaro Basagoiti

 

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